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公司新闻

注册:时间:2019年08月22日 19:40:45&nbsp中财网

作者:admin 时间:2019-08-26 09:03

  原标题:鹏华基金管理有限公司:互联网QD:2019年半年度报告摘要

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金

  (LOF)2019年半年度报告摘要

  2019年6月30日

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2019年8月23日

  

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

  以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

  内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年01月01日起至06月30日。

  

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  基金简称

  鹏华港美互联股票(LOF)

  场内简称

  互联网QD

  基金主代码

  160644

  基金运作方式

  上市契约型开放式(LOF)

  基金合同生效日

  2017年11月16日

  基金管理人

  鹏华基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  142,420,838.43份

  基金合同存续期

  不定期

  基金份额上市的证券交

  易所

  深圳证券交易所

  上市日期

  2017年12月29日

  2.2 基金产品说明

  投资目标

  本基金主要投资于香港和美国的互联网股票,在控制风险的前提下

  通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增值。

  投资策略

  1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析全球经

  济形势、大中华地区及美国的经济发展状况,评估市场的系统性风

  险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整各类资产的

  比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳

  定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险

  监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将根据香

  港和美国资本市场情况、互联网行业发展动态、行业竞争格局、企

  业竞争优势等进行综合分析、评估,精选优秀的互联网企业构建股

  票投资组合。 (1)香港美国互联网股票的定义: 本基金的主要投

  资标的包括在香港或美国上市,并且主要收入或预期收入来源于或

  受益于互联网及相关业务的公司。随着信息技术和互联网技术的发

  展,以及互联网对传统行业的渗透,互联网所涉及的行业越来越广

  泛。本基金所指的互联网股票包括传统互联网企业,如搜索、游戏、

  社交网络、新媒体、电子商务等,以及将互联网、信息技术应用在

  销售、生产、研发、客户服务等方面的传统行业公司,比如金融、

  医疗保健、教育等。 (2)个股选择 1)自上而下 本基金将根据互

  联网行业的发展动态,分析细分行业发展前景、行业竞争格局、信

  息技术的发展、互联网技术的革新,以及互联网对传统行业的影响

  等,综合评估细分行业的投资价值。 2)自下而上 本基金将综合分

  析企业的用户数量、用户流量、货币化能力、用户体验等各方面,

  并从财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上

  市公司。 财务状况:综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负

  债、现金流等情况。 商业模式分析:重点分析公司是否具有可持续

  成长或爆发性的互联网或互联网相关的商业模式,是处于用户积累

  

  期、快速发展期还是稳定发展期,并关注公司的市场份额或经营利

  润是否在不断提升。 公司管理层分析:重点分析公司管理团队是否

  具有较强的战略眼光和执行能力,能否有效利用互联网和信息技术

  创造出具有竞争力的业务模式,资本扩张政策是否得当,如对投资

  收益率和股本回报率的判断和合理运用。 3、衍生品投资策略 本基

  金在金融衍生品的投资中主要遵循投资组合避险或有效管理的投资

  策略,适度参与金融衍生品投资,通过投资外汇远期合约、股指期

  货来进行保值、锁定收益。股指期货可以用于对冲股票市场的系统

  性风险,也便于进行投资组合的流动性管理;本基金的投资跨越多

  个国家和地区,产生一定的外汇风险,因此在必要时将使用外汇远

  期合约对冲汇率波动。

  业绩比较基准

  中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95% +人民币活期存款利

  率(税后)×5%

  风险收益特征

  本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金

  和混合型基金。

  注:无。

  2.3 基金管理人和基金托管人

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  鹏华基金管理有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露

  负责人

  姓名

  张戈

  郭明

  联系电话

  0755-82825720

  010-66105799

  电子邮箱

  zhangge@phfund.com.cn

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  4006788999

  95588

  传真

  0755-82021126

  010-66105798

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  项目

  境外投资顾问

  境外资产托管人

  名称

  中文

  -

  布朗兄弟哈里曼银行

  英文

  -

  Brown Brothers Harriman & Co.

  注册地址

  -

  140 Broadway New York, NY

  10005

  办公地址

  -

  140 注册 Broadway New York, NY

  10005

  邮政编码

  -

  -

  2.5 信息披露方式

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网

  网址

  http://www.phfund.com

  基金半年度报告备置地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

  43层鹏华基金管理有限公司

  

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  3.1.1 期间数据和指标

  报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)

  本期已实现收益

  5,421,091.32

  本期利润

  18,701,775.09

  加权平均基金份额本期利润

  0.1218

  本期基金份额净值增长率

  15.43%

  3.1.2 期末数据和指标

  报告期末(2019年6月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  -0.1827

  期末基金资产净值

  121,259,970.09

  期末基金份额净值

  0.8514

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开聚星登陆放式基金的申购赎回

  费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交

  易日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  阶段

  份额净值

  增长率①

  份额净值

  增长率标

  准差②

  业绩比较基

  准收益率③

  业绩比较基准

  收益率标准差

  ④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  4.26%

  0.93%

  7.72%

  1.52%

  -3.46%

  -0.59%

  过去三个月

  -0.07%

  0.95%

  -4.44%

  1.40%

  4.37%

  -0.45%

  过去六个月

  15.43%

  1.19%

  15.44%

  1.56%

  -0.01%

  -0.37%

  过去一年

  -5.41%

  1.30%

  -18.83%

  1.80%

  13.42%

  -0.50%

  自基金成立

  起至今

  -14.86%

  1.19%

  -16.60%

  1.66%

  1.74%

  -0.47%

  

  注:业绩比较基准=中证海外中国互联网指数(人民币计价)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  收益率变动的比较

  CN_50060000_160644_FB020010_20190005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.jpg

  注:1、本基金基金合同于 2017年11月16日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例

  已达到基金合同中规定的各项比例。

  3.3 其他指标

  注:无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

  产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意

  大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

  公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完

  成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止到2019年6月,公司管理资产总规模达到5,644.95

  亿元,管理159只公募基金、10只全国社保投资组合、4只基本养老保险投资组合。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助

  理)期限

  证券从

  业年限

  说明

  

  任职日期

  离任日期

  尤柏

  年

  本基金基

  金经理

  2017-11-16

  -

  15

  尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,15

  年证券基金从业经验。历任澳大利亚

  BConnect公司Apex投资咨询团队分析

  师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程

  部高级数量分析师、海外投资管理部高级

  分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市

  场基金和华宝兴业标普油气基金基金经

  理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有

  限公司,历任国际业务部副总经理,现担

  任国际业务部总经理、基金经理。2014

  年08月担任鹏华全球高收益债基金基金

  经理,2014年09月担任鹏华环球发现

  (QDII-FOF)基金基金经理,2015年07

  月担任鹏华前海万科REITs基金基金经

  理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成

  长混合基金基金经理,2017年11月担任

  鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港银行指数

  (LOF)基金基金经理,2017年11月担任

  鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金

  经理。尤柏年先生具备基金从业资格。本

  报告期内本基金基金经理发生变动,增聘

  顾柔刚为本基金基金经理。

  顾柔

  刚

  本基金基

  金经理

  2019-04-20

  -

  7

  顾柔刚先生,国籍中国,管理学硕士,7

  年证券基金从业经验。曾任中国农业银行

  信用卡中心市场部经理,瑞银集团研究部

  研究助理,申万宏源证券研究所海外消费

  分析师,光大证券研究所海外消费首席分

  析师;2018年6月加盟鹏华基金管理有限

  公司,现任国际业务部基金经理。2019

  年04月担任鹏华港美互联股票(LOF)基

  金基金经理。顾柔刚先生具备基金从业资

  格。本报告期内本基金基金经理发生变

  动,增聘顾柔刚为本基金基金经理。

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

  的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  注:无

  

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

  以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

  基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原

  因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时

  进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

  各环节得到公平对待。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

  生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

  过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,美股呈现底部反弹的走势并创出新高,领先全球大多数的权益市场。标普500

  指数上涨17.35%, 纳斯达克指数上涨20.66%。期间美股受到中美贸易谈判恶化的影响,出现一轮

  调整,但是随着美联储降息预期升高以及中美贸易摩擦缓和,指数再次回升。中概股一季度大幅

  反弹以后二季度表现弱于美股整体表现,上半年中概股指数上涨16.21%,权重股里面上半年阿里

  巴巴大涨23.62%,京东大涨44.72%,百度大幅下跌26.00%,网易上涨9.20%。

  香港市场方面,在一季度的反弹之后,二季度波动加大,先涨后跌再反弹,跟国内市场关联

  度较高。整体较一季度有所回调,但表现强于a股市场。市场行情从一季度的估值修复和资金驱

  动,转为宏观主导。4月份各指数继续上行,4月下旬开始国内政策面和资金面出现边际变化,带

  动指数进入调整,进入5月,中美贸易谈判再次出现波折,市场继续下探。6月开始,随着中美

  谈判出现缓和迹象,叠加市场对G20会谈出现乐观预期,市场出现恢复性上涨。恒生指数二季度

  下跌1.75%,恒生国企指数下跌4.37%。

  本基金二季度提前判断市场震荡,因此操作较为谨慎,在4-5月市场下跌期间整体保持最低

  仓位,且权益仓位从弹性较大的中国互联网公司调整到美国互联网巨头以及其他防御性标的。在

  

  后期市场企稳趋势明确以后再次积极做多。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金期末单位净值为0.8514,累计净值为0.8514,较期初上涨约15.7%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为港股市场在外部环境改善的带动下短期内仍会延续反弹,但是宏观经

  济下行压力仍大,且中美贸易谈判仍存在不确定性,在指数反弹以后,仍需关注宏观经济超预期

  下行和外部冲击带来的二次探底。美股方面,经济数据保持韧性叠加联储转向背景下,震荡向上

  空间仍在,我们会继续将部分持仓布局美股科技股。个股方面,我们继续看好板块龙头,例如腾

  讯、阿里、中兴等。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相

  关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律

  法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公

  司成立投资品种估值小组,组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登

  记结算部相关人员。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、

  合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,基金经理不参与或决定

  基金日常估值。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  1、截止本报告期末,本基金可供分配利润为-26,018,599.15元,期末基金份额净值0.8514

  元,不符合利润分配条件。

  2、本基金本报告期内未进行利润分配。

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的托管过程

  中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金

  份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的管理人——鹏华基金管理有限

  公司在鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额

  申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各

  重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,本基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华香港美国互联网股票型证券投资基

  金(LOF)2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

  告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 半年度财务会计报告(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

  报告截止日:2019年6月30日

  单位:人民币元

  资 产

  本期末

  2019年6月30日

  上年度末

  2018年12月31日

  资 产:

  银行存款

  10,270,728.09

  11,207,225.89

  结算备付金

  658,651.24

  2,370,383.30

  存出保证金

  2,420,586.00

  806,529.07

  交易性金融资产

  113,721,651.16

  106,655,299.07

  其中:股票投资

  106,153,207.99

  103,397,166.45

  基金投资

  5,301,387.10

  -

  债券投资

  2,267,056.07

  3,258,132.62

  资产支持证券投资

  -

  -

  贵金属投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  1,299,879.34

  3,095,347.99

  应收利息

  98,882.71

  68,395.03

  应收股利

  205,115.18

  10,089.09

  应收申购款

  2,114.19

  493.94

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  128,677,607.91

  124,213,763.38

  负债和所有者权益

  本期末

  上年度末

  

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  6,630,556.20

  -

  应付赎回款

  280,689.91

  912,213.20

  应付管理人报酬

  147,484.96

  164,912.91

  应付托管费

  29,496.98

  32,982.57

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  -

  -

  应交税费

  589.37

  1,882.41

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  328,820.40

  350,716.07

  负债合计

  7,417,637.82

  1,462,707.16

  所有者权益:

  实收基金

  142,420,838.43

  166,427,191.73

  未分配利润

  -21,160,868.34

  -43,676,135.51

  所有者权益合计

  121,259,970.09

  122,751,056.22

  负债和所有者权益总计

  128,677,607.91

  124,213,763.38

  注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额142,420,838.43份,其中鹏华香港美国互联网

  股票型证券投资基金(LOF)基金份额总额为142,420,838.43份,基金份额净值0.8514元;鹏华香

  港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)美元现汇份额基金份额总额为0.00份,基金份额净值

  0.1238元。

  6.2 利润表

  会计主体:鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  项 目

  附注号

  本期

  2019年1月1日至2019年

  6月30日

  上年度可比期间

  2018年1月1日至2018

  年6月30日

  一、收入

  20,720,563.15

  -12,785,079.93

  1.利息收入

  175,248.81

  593,191.62

  其中:存款利息收入

  3,775.22

  13,553.17

  债券利息收入

  171,473.59

  556,980.91

  资产支持证券利息收

  入

  -

  -

  

  买入返售金融资产收

  入

  -

  22,657.54

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填

  列)

  6,787,642.32

  -12,110,459.80

  其中:股票投资收益

  5,366,386.64

  -8,604,966.94

  基金投资收益

  263,237.45

  21,973.10

  债券投资收益

  781,766.99

  -2,395,242.20

  资产支持证券投资收

  益

  -

  -

  贵金属投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  -445,847.82

  -1,457,600.00

  股利收益

  822,099.06

  325,376.24

  3.公允价值变动收益(损失以

  “-”号填列)

  13,280,581.10

  -665,018.53

  4.汇兑收益(损失以“-”号

  填列)

  460,489.13

  -774,425.49

  5.其他收入(损失以“-”号

  填列)

  16,601.79

  171,632.27

  减:二、费用

  2,018,788.06

  3,475,289.89

  1.管理人报酬

  6.4.8.2.1

  948,079.74

  1,544,882.19

  2.托管费

  6.4.8.2.2

  189,615.94

  308,976.40

  3.销售服务费

  6.4.8.2.3

  -

  -

  4.交易费用

  740,156.47

  1,391,673.72

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.税金及附加

  2,716.77

  2,005.14

  7.其他费用

  138,219.14

  227,752.44

  三、利润总额(亏损总额以“-”

  号填列)

  18,701,775.09

  -16,260,369.82

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”

  号填列)

  18,701,775.09

  -16,260,369.82

  6.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

  本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2019年1月1日至2019年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者

  166,427,191.73

  -43,676,135.51

  122,751,056.22

  

  权益(基金净值)

  二、本期经营活

  动产生的基金净

  值变动数(本期

  净利润)

  -

  18,701,775.09

  18,701,775.09

  三、本期基金份

  额交易产生的基

  金净值变动数

  (净值减少以

  “-”号填列)

  -24,006,353.30

  3,813,492.08

  -20,192,861.22

  其中:1.基金申

  购款

  1,282,547.55

  -208,179.08

  1,074,368.47

  2.基金赎

  回款

  -25,288,900.85

  4,021,671.16

  -21,267,229.69

  四、本期向基金

  份额持有人分配

  利润产生的基金

  净值变动(净值

  减少以“-”号填

  列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者

  权益(基金净值)

  142,420,838.43

  -21,160,868.34

  121,259,970.09

  项目

  上年度可比期间

  2018年1月1日至2018年6月30日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者

  权益(基金净值)

  256,646,155.23

  -7,798,021.50

  248,848,133.73

  二、本期经营活

  动产生的基金净

  值变动数(本期

  净利润)

  -

  -16,260,369.82

  -16,260,369.82

  三、本期基金份

  额交易产生的基

  金净值变动数

  (净值减少以

  “-”号填列)

  -59,442,397.07

  4,351,070.77

  -55,091,326.30

  其中:1.基金申

  购款

  4,115,304.31

  -264,020.52

  3,851,283.79

  2.基金赎

  回款

  -63,557,701.38

  4,615,091.29

  -58,942,610.09

  四、本期向基金

  份额持有人分配

  利润产生的基金

  净值变动(净值

  -

  -

  -

  

  减少以“-”号填

  列)

  五、期末所有者

  权益(基金净值)

  197,203,758.16

  -19,707,320.55

  177,496,437.61

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1

  至6.4财务报表由下列负责人签署:

  邓召明

  苏波

  郝文高

  基金管理人负责人

  主管会计工作负责人

  会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

  委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]174号《关于准予鹏华香港美国互联网股票型

  证券投资基金(LOF)注册的批复》及机构部函[2017]1678号《关于鹏华香港美国互联网股票型证

  券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证

  券投资基金法》和《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本

  基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

  256,509,336.97元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第

  905号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)

  基金合同》于2017年11月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为256,646,155.23

  份基金份额,其中认购资金利息折合136,818.26份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管

  理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行

  (BrownBrothersHarriman&Co.)。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]841号审核同意,本基金5,833,254.00份

  基金份额于2017年12月29日在深交所挂牌交易。

  根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)增设美元现汇基

  金份额的公告》,本基金自2019年4月15日起增设美元现汇基金份额。投资者可通过场外、场内

  两种方式对本基金人民币份额进行申购与赎回,投资者仅可通过场外方式对美元现汇份额进行申

  购与赎回。投资者申购时可以自主选择基金份额类别,并交付相应币种的款项,赎回基金份额时

  收到对应币种的款项。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和

  《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具

  

  有良好流动性的金融工具,包括与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市

  场挂牌交易的股票、存托凭证,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支

  持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,与中国证监会签署双边监管合作谅解

  备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF),货币市场工具,结构性投资

  产品,远期合约,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生品以及中国证监会

  允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金

  资产的80%,其中投资于香港和美国的互联网股票不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在

  一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证海外

  中国互联网指数(人民币计价)×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

  资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称

  “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华香港美国互联网股票型证

  券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定

  编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2019年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019

  年6月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  6.4.5 差错更正的说明

  无。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

  [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确

  全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值

  税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政

  策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号

  

  《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等

  增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

  产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率

  缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税

  的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

  债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017

  年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或

  地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。

  (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或

  地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

  (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

  的适用比例计算缴纳。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  关联方名称

  与本基金的关系

  国信证券股份有限公司(“国信证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公

  司”)

  基金管理人、基金销售机构

  中国工商银行股份有限公司(“中国工商

  银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  布朗兄弟哈里曼银行

  境外资产托管人

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  注:无。

  6.4.8.1.2 债券交易

  注:无。

  6.4.8.1.3 债券回购交易

  注:无。

  6.4.8.1.4 基金交易

  注:无。

  6.4.8.1.5 权证交易

  注:无。

  6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

  注:无。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2019年1月1日至2019年6

  月30日

  上年度可比期间

  2018年1月1日至2018年

  6月30日

  当期发生的基金应支付的管理费

  948,079.74

  1,544,882.19

  其中:支付销售机构的客户维护费

  457,111.39

  1,016,598.86

  注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支

  

  付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

  2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量

  提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,

  客户维护费从基金管理费中列支。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2019年1月1日至2019年6

  月30日

  上年度可比期间

  2018年1月1日至2018年

  6月30日

  当期发生的基金应支付的托管费

  189,615.94

  308,976.40

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.30%,逐日计提,按月支付。日托管费=前

  一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

  6.4.8.2.3 销售服务费

  注:无。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:无。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:无。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资及持有本基金份额。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  关联方名称

  本期

  2019年1月1日至2019年6月30

  日

  上年度可比期间

  2018年1月1日至2018年6月30日

  

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  布朗兄弟哈里曼

  银行

  9,159,585.66

  -

  17,547,946.43

  -440.07

  工商银行

  1,111,142.43

  3,767.35

  3,052,952.52

  13,838.94

  注:本基金的银行存款主要由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保

  管,按适用利率或约定利率计息

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人

  及委托人控股股东承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:无。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:无。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  注:无。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  无。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  106,153,207.99

  82.50

  其中:普通股

  72,432,202.96

  56.29

  存托凭证

  33,721,005.03

  26.21

  优先股

  -

  -

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  5,301,387.10

  4.12

  3

  固定收益投资

  2,267,056.07

  1.76

  其中:债券

  2,267,056.07

  1.76

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资

  产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  10,929,379.33

  8.49

  8

  其他各项资产

  4,026,577.42

  3.13

  9

  合计

  128,677,607.91

  100.00

  7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

  金额单位:人民币元

  国家(地区)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  美国

  68,319,119.36

  56.34

  中国/香港

  37,834,088.63

  31.20

  合计

  106,153,207.99

  87.54

  7.3 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位:人民币元

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  半导体产品

  3,382,311.15

  2.79

  大卖场与超市

  4,618,280.47

  3.81

  电脑与外围设备

  3,078,810.00

  2.54

  电子元件

  4,259,313.72

  3.51

  房地产经营公司

  30,964.03

  0.03

  工业机械

  1,584,971.39

  1.31

  航空公司

  3,349,745.28

  2.76

  互动媒体与服务

  31,372,747.85

  25.87

  互动式家庭娱乐

  1,758,342.02

  1.45

  黄金

  661,174.27

  0.55

  教育服务

  6,024,299.61

  4.97

  

  人寿与健康保险

  2,005,624.80

  1.65

  特种化学制品

  889,336.26

  0.73

  通信设备

  10,440,225.09

  8.61

  投资银行业与经纪业

  4,192,459.56

  3.46

  网络营销与直销零售

  26,720,652.01

  22.04

  应用软件

  1,783,950.48

  1.47

  合计

  106,153,207.99

  87.54

  注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位:人民币元

  序

  号

  公司名称

  (英文)

  公司名称(中

  文)

  证券代码

  所在证券

  市场

  所属

  国家

  (地

  区)

  数量

  (股)

  公允价值

  占基金资

  产净值比

  例(%)

  1

  TENCENT HOLDINGS LTD

  腾讯控股

  700 HK

  香港联合

  交易所

  中国

  39,000

  12,096,556.52

  9.98

  2

  ALIBABA

  GROUP HOLDING-SP

  ADR

  阿里巴巴集

  团控股有限

  公司

  BABA US

  美国证券

  交易所

  美国

  10,200

  11,882,162.73

  9.80

  3

  FACEBOOK

  INC-A

  脸书公司

  FB US

  美国证券

  交易所

  美国

  8,950

  11,875,013.05

  9.79

  4

  AMAZON.COM

  INC

  亚马逊公司

  AMZN US

  美国证券

  交易所

  美国

  880

  11,455,961.58

  9.45

  5

  TAL EDUCATION GROUP- ADR

  好未来教育

  集团

  TAL US

  美国证券

  交易所

  美国

  23,000

  6,024,299.61

  4.97

  6

  ERICSSON

  (LM) TEL-SP ADR

  爱立信

  ERIC US

  美国证券

  交易所

  美国

  90,000

  5,877,868.50

  4.85

  7

  WAL-MARTSTORESINC

  沃尔玛

  WMT US

  美国证券

  交易所

  美国

  6,080

  4,618,280.47

  3.81

  8

  ZTE Corporation

  中兴通讯

  763 HK

  香港联合

  交易所

  中国

  230,000

  4,562,356.59

  3.76

  9

  SUNNY OPTICAL TECH

  舜宇光学科

  技

  2382 HK

  香港联合

  交易所

  中国

  60,000

  4,259,313.72

  3.51

  10

  PINDUODUO

  INC-ADR

  拼多多

  PDD US

  美国证券

  交易所

  美国

  23,850

  3,382,527.70

  2.79

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站

  

  http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。

  7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  公司名称(英文)

  证券代码

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净

  值比例(%)

  1

  POWER ASSETS HOLDINGS LTD

  6 HK

  18,420,746.12

  15.01

  2

  FACEBOOK INC-A

  FB US

  13,418,957.88

  10.93

  3

  AMAZON.COM INC

  AMZN US

  11,865,719.13

  9.67

  4

  ZTE Corporation

  763 HK

  10,675,232.80

  8.70

  5

  APPLE INC

  AAPL US

  10,431,255.12

  8.50

  6

  XIAOMI CORP-CLASS B

  1810 HK

  9,078,695.16

  7.40

  7

  ERICSSON (LM)

  TEL-SP ADR

  ERIC US

  7,968,292.38

  6.49

  8

  SUNNY OPTICAL

  TECH

  2382 HK

  7,055,216.15

  5.75

  9

  COFCO MEAT HOLDINGS LTD

  1610 HK

  6,336,862.68

  5.16

  10

  Kingsoft Corporation Ltd.

  3888 HK

  6,198,284.62

  5.05

  11

  CHINA SOUTHERN

  AIRLINES CO-H

  1055 HK

  6,067,147.91

  4.94

  12

  TAL EDUCATION

  GROUP- ADR

  TAL US

  6,005,740.08

  4.89

  13

  NEWMONT MINING

  CORP

  NEM US

  5,875,599.03

  4.79

  14

  CSC FINANCIAL

  CO LTD-H

  6066 HK

  5,688,708.37

  4.63

  15

  TENCENT HOLDINGS

  LTD

  700 HK

  5,395,592.64

  4.40

  16

  SJM HOLDINGS LTD

  880 HK

  5,112,489.62

  4.16

  17

  BAIDU INC - SPON ADR

  BIDU US

  5,001,715.15

  4.07

  18

  CHINA TAIPING

  INSURANCE HOLD

  966 HK

  4,312,772.91

  3.51

  19

  WAL-MARTSTORESINC

  WMT US

  4,234,966.31

  3.45

  20

  PING AN INSURANCE GROUP CO-H

  2318 HK

  4,131,598.01

  3.37

  21

  COCA-COLA CO/TH

  KO US

  4,060,906.64

  3.31

  

  E

  22

  QUALCOMM INC

  QCOM US

  3,992,554.60

  3.25

  23

  MEITUAN DIANPING-CLASS B

  3690 HK

  3,848,027.53

  3.13

  24

  TYSON FOODS INC-CL A

  TSN US

  3,541,257.26

  2.88

  25

  ALIBABA GROUP

  HOLDING-SP ADR

  BABA US

  3,523,076.19

  2.87

  26

  NEW CHINA LIFE

  INSURANCE C-H

  1336 HK

  3,379,856.63

  2.75

  27

  PINDUODUO INC-ADR

  PDD US

  3,328,538.00

  2.71

  28

  YY INC-ADR

  YY US

  3,152,147.81

  2.57

  29

  ADVANCED MICRO

  DEVICES

  AMD US

  2,858,468.19

  2.33

  30

  NVIDIA CORP

  NVDA US

  2,745,895.71

  2.24

  31

  ALPHABET INC-CL

  A

  GOOGL US

  2,630,992.65

  2.14

  32

  WH GROUP LTD

  288 HK

  2,614,026.08

  2.13

  33

  HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD

  1347 HK

  2,606,132.96

  2.12

  34

  DOMINION ENERGY

  INC

  D US

  2,538,222.10

  2.07

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位:人民币元

  序号

  公司名称(英文)

  证券代码

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净

  值比例(%)

  1

  POWER ASSETS HOLDINGS LTD

  6 HK

  18,999,961.87

  15.48

  2

  ZTE Corporation

  763 HK

  12,807,097.45

  10.43

  3

  NETEASE INC-ADR

  NTES US

  12,692,736.60

  10.34

  4

  APPLE INC

  AAPL US

  11,008,034.32

  8.97

  5

  Kingsoft Corporation Ltd.

  3888 HK

  10,435,541.10

  8.50

  6

  ERICSSON (LM)

  TEL-SP ADR

  ERIC US

  8,931,440.09

  7.28

  7

  JD.COM INC-ADR

  JD US

  6,763,621.38

  5.51

  8

  MICROSOFTCORP

  MSFT US

  6,597,071.31

  5.37

  9

  XIAOMI CORP-CLASS B

  1810 HK

  6,154,206.19

  5.01

  10

  ALIBABA GROUP

  BABA US

  5,947,405.84

  4.85

  

  HOLDING-SP ADR

  11

  COFCO MEAT HOLDINGS LTD

  1610 HK

  5,854,984.23

  4.77

  12

  MEITUAN DIANPING-CLASS B

  3690 HK

  5,833,054.17

  4.75

  13

  VISA INC-CLASS

  A SHARES

  V US

  5,780,931.46

  4.71

  14

  BAIDU INC - SPON ADR

  BIDU US

  5,298,389.45

  4.32

  15

  NEWMONT MINING

  CORP

  NEM US

  5,281,574.37

  4.30

  16

  SJM HOLDINGS LTD

  880 HK

  5,004,768.34

  4.08

  17

  CHINA TAIPING

  INSURANCE HOLD

  966 HK

  4,985,201.94

  4.06

  18

  PING AN INSURANCE GROUP CO-H

  2318 HK

  4,463,953.00

  3.64

  19

  TENCENT HOLDINGS

  LTD

  700 HK

  4,424,390.99

  3.60

  20

  INTEL CORP

  INTC US

  4,412,482.84

  3.59

  21

  TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

  TTWO US

  4,374,645.67

  3.56

  22

  WEIBO CORP-SPON

  ADR

  WB US

  4,331,004.80

  3.53

  23

  TYSON FOODS INC-CL A

  TSN US

  4,313,446.52

  3.51

  24

  QUALCOMM INC

  QCOM US

  4,061,247.22

  3.31

  25

  COCA-COLA CO/THE

  KO US

  3,853,074.02

  3.14

  26

  SINA CORP

  SINA US

  3,565,583.12

  2.90

  27

  YY INC-ADR

  YY US

  3,318,156.91

  2.70

  28

  CSC FINANCIAL

  CO LTD-H

  6066 HK

  3,174,748.73

  2.59

  29

  SUNNY OPTICAL TECH

  2382 HK

  3,143,935.62

  2.56

  30

  BILIBILI INC-SPONSORED ADR

  BILI US

  2,819,634.13

  2.30

  31

  CHINA SOUTHERN

  AIRLINES CO-H

  1055 HK

  2,799,796.08

  2.28

  32

  CHINA GALAXY SECURITIES CO-H

  6881 HK

  2,686,523.58

  2.19

  33

  HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD

  1347 HK

  2,642,372.32

  2.15

  34

  NVIDIA CORP

  NVDA US

  2,628,458.22

  2.14

  

  35

  DOMINION ENERGY

  INC

  D US

  2,554,313.64

  2.08

  36

  WH GROUP LTD

  288 HK

  2,490,397.32

  2.03

  37

  PINDUODUO INC-ADR

  PDD US

  2,477,653.09

  2.02

  38

  CHINA NATIONAL

  BUILDING MA-H

  3323 HK

  2,472,955.37

  2.01

  39

  PFIZERINC

  PFE US

  2,457,554.73

  2.00

  注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

  2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位: 人民币元

  买入成本(成交)总额

  241,619,596.68

  卖出收入(成交)总额

  257,190,411.91

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

  交易费用。

  7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  债券信用等级

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  CCC+至CCC-

  2,267,056.07

  1.87

  合计

  2,267,056.07

  1.87

  注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  序

  号

  债券代码

  债券名称

  数量

  (张)

  公允价值

  占基

  金资

  产净

  值比

  例

  (%)

  1

  THHTGP 7 7/8 01/17/21

  TAHOE GROUP GLOBAL CO

  LT

  4,000

  2,267,056.07

  1.87

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:无。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注:(1)衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括

  

  所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得

  的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

  (2)截止本报告期末,本基金持有香港人民币期货1909合约共-120张,合约市值折人民币

  -82,521,600.00元;本基金持有新加坡人民币期货1909合约共-20张,合约市值折人民币

  -13,755,800.00元。

  7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  金额单位:人民币元

  序

  号

  基金名称

  基

  金

  类

  型

  运

  作

  方

  式

  管理人

  公允价值

  占基

  金资

  产净

  值比

  例

  (%)

  1

  KRANESHARES CSI CHINA INTERN

  股

  票

  型

  ETF

  Krane Funds Advisors

  LLC

  3,323,573.72

  2.74

  2

  ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E

  股

  票

  型

  ETF

  BlackRock Fund Advisors

  1,977,813.38

  1.63

  7.11 投资组合报告附注

  7.11.1

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

  年内受到公开谴责、处罚的证券。

  7.11.2

  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

  7.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  2,420,586.00

  2

  应收证券清算款

  1,299,879.34

  3

  应收股利

  205,115.18

  4

  应收利息

  98,882.71

  5

  应收申购款

  2,114.19

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,026,577.42

  

  7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:无。

  7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:无。

  7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  持有人户数

  (户)

  户均持有的

  基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比

  例(%)

  持有份额

  占总份额比例

  (%)

  1,970

  72,294.84

  -

  -

  142,420,838.43

  100.00

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  序号

  持有人名称

  持有份额(份)

  占上市总份额比例(%)

  1

  陈毓秋

  296,618.00

  13.60

  2

  常利

  250,021.00

  11.47

  3

  刘正绪

  148,003.00

  6.79

  4

  秦文华

  112,311.00

  5.15

  5

  李玉珍

  100,005.00

  4.59

  6

  孙丽波

  100,001.00

  4.59

  7

  朱忠坤

  88,001.00

  4.04

  8

  申家瑞

  84,001.00

  3.85

  9

  刘莹莹

  81,004.00

  3.72

  10

  李植

  60,601.00

  2.78

  注:持有人为场内持有人。

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理人所有从业人员持有本基金

  127,212.76

  0.0893

  注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规

  定及相关管理制度的规定。

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持

  

  有本基金份额。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  基金合同生效日(2017年11月16日)

  基金份额总额

  256,646,155.23

  本报告期期初基金份额总额

  166,427,191.73

  本报告期基金总申购份额

  1,282,547.55

  减:本报告期基金总赎回份额

  25,288,900.85

  本报告期基金拆分变动份额(份额减少

  以“-”填列)

  -

  本报告期期末基金份额总额

  142,420,838.43

  注:总申购份额含红利再投。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  报告期内,基金管理人、基金托管人无重大人事变动。

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、

  基金托管业务相关的诉讼事项。

  10.4 基金投资策略的改变

  无

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

  或处罚。

  

  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  券商名称

  交易单

  元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成

  交总额的比例

  佣金

  占当期佣

  金

  总量的比

  例

  国信证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  DAIWA

  -

  523,345,411.99

  100.00%

  435,204.33

  100.00%

  -

  GS

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  SCLOWY

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  (香港)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  注:交易单元选择的标准和程序: 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经

  营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币;

  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

  (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交

  易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量

  的咨询服务。

  2) 选择交易单元的程序:

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研

  部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及

  时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公

  司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基

  金专用交易单元。

  

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  券商名

  称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  基金交易

  成交金额

  占当期

  债券

  成交总

  额的比

  例

  成交金额

  占当期债

  券回购

  成交总额

  的比例

  成交金额

  占当期

  权证

  成交总

  额的比

  例

  成交金额

  占当期

  基金

  成交总

  额的比

  例

  国信证

  券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  DAIWA

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  GS

  3,350,976.00

  22.10%

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  SCLOWY

  2,747,726.63

  18.13%

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君

  安(香

  港)

  9,058,995.16

  59.77%

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  §11 影响投资者决策的其他重要信息

  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:无。

  11.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  鹏华基金管理有限公司

  2019年8月23日

  

  中财网

  各版头条

  文章来源:http://www.cfi.net.cn/p20190822002811.html


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